TPBank hoàn tất tuân thủ Thông tư 14 theo phương pháp SA và đăng ký lộ trình triển khai IRB, hướng tới đáp ứng toàn diện chuẩn Basel III vào năm 2027.
Thông tư 14 được Ngân hàng Nhà nước ban hành dựa trên chuẩn Basel III, bộ quy tắc quản trị rủi ro nghiêm ngặt của ngành ngân hàng. Theo phương pháp tiêu chuẩn (SA), các tổ chức tín dụng cần duy trì tỷ lệ an toàn vốn (CAR) tối thiểu 10,5%, tỷ lệ thanh khoản ngắn hạn (LCR) và nguồn vốn ổn định ròng (NSFR) từ 100%, cùng tỷ lệ đòn bẩy ít nhất 3%.
Sau nhiều năm triển khai dự án Basel III, TPBank hiện duy trì CAR gần 14%, cao hơn đáng kể mức quy định. Các chỉ số khác cũng vượt yêu cầu: LCR trên 104%, NSFR hơn 124% và tỷ lệ đòn bẩy khoảng 8%, gấp nhiều lần mức tối thiểu 3%.
Đại diện TPBank cho biết, sau khi Thông tư 14 có hiệu lực, ngân hàng đã rà soát toàn diện các yêu cầu, cập nhật quy trình nội bộ, ban hành văn bản hướng dẫn tính toán, giám sát tỷ lệ an toàn vốn, đồng thời tổ chức kiểm toán để đảm bảo tuân thủ nhất quán. Trên cơ sở kết quả triển khai, TPBank đã báo cáo Ngân hàng Nhà nước và đăng ký áp dụng phương pháp SA từ ngày 15/9 khi Thông tư có hiệu lực.
TPBank đã đăng ký thực hiện lộ trình triển khai phương pháp IRB trong hai năm tới. Ảnh: TPBank
Song song, TPBank cũng đăng ký triển khai phương pháp xếp hạng nội bộ (IRB) trong hai năm tới. Đây là yêu cầu nâng cao, cho phép ngân hàng tự xây dựng mô hình đánh giá rủi ro thay vì dùng công thức chuẩn, giúp đo lường rủi ro chi tiết hơn và tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn.
Trước đó, trong khuôn khổ Dự án Basel III, nhà băng đã áp dụng SA và phát triển mô hình xếp hạng nội bộ chuẩn bị cho IRB. Ngân hàng đồng thời xây dựng công cụ tính toán các chỉ tiêu then chốt như CAR, tỷ lệ đòn bẩy (LR), thanh khoản ngắn hạn (LCR), nguồn vốn ổn định ròng (NSFR) và vốn rủi ro thị trường (FRTB). Quá trình này được KPMG, đơn vị kiểm toán và tư vấn độc lập thuộc nhóm Big4, rà soát, đảm bảo minh bạch.
TPBank là một trong những ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam công bố triển khai Basel III và IFRS9 từ năm 2021. Việc tiếp tục áp dụng Thông tư 14 theo SA, đồng thời chủ động thực hiện IRB, giúp ngân hàng nâng cao khả năng đo lường rủi ro, tối ưu hóa vốn trên toàn hệ thống và củng cố niềm tin với nhà đầu tư, đối tác.
TPBank là một trong những ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam hoàn thành triển khai Basel III và IFRS9 từ năm 2021. Ảnh: TPBank
Ông Nguyễn Hưng, Tổng giám đốc TPBank, cho biết việc tuân thủ Thông tư 14 không chỉ là yêu cầu pháp lý mà còn là bước đi chiến lược, thể hiện bản lĩnh và năng lực quản trị của ngân hàng. Thành quả này là bước đệm để TPBank tiếp tục nâng cao năng lực quản trị rủi ro, tăng cường sức mạnh tài chính và từng bước khẳng định vị thế trong khu vực.
“Chúng tôi lựa chọn con đường khó hơn, đòi hỏi chuẩn bị kỹ lưỡng về vốn, dữ liệu, công nghệ và con người, nhưng tin rằng đây sẽ là nền tảng mang lại sự bền vững thực chất”, ông Hưng chia sẻ.
Trong giai đoạn 2025-2027, TPBank thực hiện kế hoạch áp dụng phương pháp IRB theo hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước, tiến tới tuân thủ toàn bộ Thông tư 14 vào thời điểm ngày 15/9/2027. Song song, ngân hàng cũng đẩy mạnh triển khai Quy trình đánh giá nội bộ về mức đủ thanh khoản (ILAAP) theo tiêu chuẩn của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) và Đề án nâng cấp quản trị rủi ro thanh khoản và rủi ro lãi suất (IRRBB).
Minh Ngọc